职位描述 1、策略研究与开发： 基于宏观数据与市场因子，开展 A 股量化研究，识别风险溢价与配置 机会。设计并迭代 A 股量化策略，推动策略在实盘中的落地与优化。 2、数据建模与系统实现： 利用 R 语言/Python/VBA 等工具进行大规模数据处理、建模与回测设 计。与技术团队协作，完善量化研究平台、回测系统及交易执行系统， 提升研发与交易效率。 3、风险控制与组合管理： 实时监控策略表现与风险指标，动态调整仓位与敞口，确保组合风险 可控。与风控及技术团队紧密协作，持续优化投研流程与风险管理体 系。 岗位要求 1、教育背景： 硕士及以上学历，数理统计、计算机、金融工程等相关专业。

2、经验与技能： 1 年以上 A 股量化策略研究经验，熟悉固收、股票、商品或外汇市场。 熟练掌握 R 语言/Python/VBA 等编程与建模工具，具备扎实的数理与 统计基础，持有 CFA/FRM/证券从业资格等证书者优先。 3、核心素质： 正直、诚实、开放、勤奋，敏锐的市场洞察力与快速决策能力，能承 受高强度工作压力，优秀的沟通能力与团队协作精神，具备跨部门资 源整合经验。 4、具有可执行策略人员，可根据验证盘情况适当放宽条件。