职位描述 我们正在寻找一位卓越的量化风险模型专家,加入我们快速发展的团队. 你将扮演关键角色,负责设计、构建和优化覆盖全业务线的下一代风险模型体系. 通过你的专业洞察与创新建模,支持公司在前沿市场的战略决策、精准定价与稳健增长. 如果你渴望在一个充满挑战与机遇的全球化平台上,用模型解决复杂现实问题,并见证其产生巨大业务影响,我们诚邀你的加入. 核心 职责: 前瞻性风险预测模型:负责规划开发涵盖跨市场、多资产业务线的风险模型框架. 构建并维护风险预测模型,主动识别潜在风险. 深入理解各业务线的策略逻辑及风险特征,开发市场风险模型、流动风险模型、信用风险模型 衍生品定价模型:负责金融衍生品及复杂结构性产品的定价模型研发、验证与维护,支持交易决策、对冲策略及风险管理 全业务线压力测试:设计并执行全面的压力测试与情景分析框架,评估极端市场风险 组合优化模型:开发并持续改进基于风险收益平衡的组合优化模型,为投资组合构建与动态调整提供量化基础 模型生命周期管理及跨部门协同:建立并执行覆盖模型验证、持续监控、回溯检验与迭代优化的全流程管理机制,确保模型在生产环境中稳定可靠. 与策略研究、风险管理、数据分析及it团队紧密合作,共同推动业务发展

教育背景:拥有金融工程、数学、统计学、计量经济学、计算机科学或相关领域的硕士及以上学位 工作经验:3年以上在金融机构从事风险模型开发、量化研究或资产管理相关工作的经验,具备全市场风险建模经验者优先 具备扎实的衍生品定价模型或资产配置模型经验. 熟悉机器学习/人工智能在风险管理中的应用,并能将其与传统计量方法有机结合. 4.核心能力:具备出色的逻辑思维能力、解决复杂问题的热情、强大的沟通能力(包括中英文工作能力),以及优秀的项目管理和跨团队协作精神.