岗位职责 1. 基于量化私募 / 对冲基金、券商自营 / 资管 / 做市 / 算法交易业务场景，完成交易策略研发、回测验证、迭代优化，保障策略有效性与稳定性； 2. 负责PnL 盈亏归因、资金管理模型搭建，通过数据建模分析收益来源、风险因子，输出可落地的资金配置与风险管控方案； 3. 主导数据科学全流程自动化落地，利用 AI 工具、编程能力搭建自动化分析 / 建模 pipeline，替代重复人工操作，提升研发效率； 4. 深度挖掘金融市场数据、交易数据价值，构建量化分析模型、风险预测模型，支撑投资决策与交易策略优化； 5. 对接业务团队，明确量化分析需求，输出专业数据结论与技术方案，拒绝纯报表制作、被动执行类工作。

任职要求 1. 硬核Vibe Coding 能力，纯 BI / 商业分析、纯 SQL 执行、仅做报表不符合要求； 2. 理工科背景：数学、统计学、物理学、计算机科学（CS）、金融工程（FE）优先； 3. 简历必须体现AI 工具 / 自动化工具落地产出（如自动化建模、AI 辅助分析、流程自动化项目等）； 4. 具备策略回测、PnL 归因、资金管理任一核心项目经历； 5. 不抵触 AI 工具，拒绝年龄大、能力同质化、仅做基础数据处理的候选人。